不是非要的。
只不过OpenGL是古老的东西， 一开始只为了渲染，而渲染总要有个画布 吧，于是让人直觉地和窗口联系了起来。常见的教程也就保留了基于窗口创建的做法。
但是后来也出现了离屏渲染的做法；再后来FBO出现以后，其实也算是跟实际窗口解耦了一半；再往后还有API是不需要「画布」的（Compute）。
从现代API视角来看，创建完context能用一堆API，但如果要绘制到屏幕的话需要手动创建swapchain（you don't pay for what you don't use?）。
OpenGL这种 老API是把这部分内容隐含进context的 无法摆脱（为了兼容性，可能也因为懒得改）。当然具体实现可以「虚构」一个实际上不做事情的swapchain……
OpenGL本身是平台无关的，但事实上做不到真的无关，所以需要一个「loader」或者说中间层。
一个系统可能有不同设备，有不同的OpenGL支持，于是要靠这个中间层去定位/选择设备，以及做一些基础工作（比如前面提到的）。
常见的就是Windows下WGL，Linux下GLX或者EGL，iOS下EAGL。
WGL不但古老，还是被Windows所打压的，所以最惨，绕不过一个HDC。HDC是GDI的概念，最常见的就是通过HWND拿，系统也会根据窗口来选择绑定的设备。
当然GDI是能用CreateCompatibleDC(NULL)来创建「和当前屏幕兼容」的内存DC的，不过事实上虽然用这个DC能看到加载了显卡的驱动，但CreateContext是不成功的。
GLX虽然也很古老，但不知是开源界愿意接受新事物，还是x11的C/S设计，导致创建glcontext是要指定drawable的——这就使得你可以脱离窗口，用CreateGLXPixmap（或者pbuffer？）去创建这个画布。
EGL是后来搭配OpenGL ES出现的，一开始还雄心勃勃想成为跨平台的接口，后来随着转向vulkan这事也偃旗息鼓了。
但EGL的确足够开放，加了一堆扩展，不但能像GLX一样用Pixmap/Pbuffer（好像后者更合适，至少安卓没提供前者），后来因为被wayland选中，逐渐往底层扩展，甚至还能直接对接gbm了 [1] 。
参考
- ^ EGL_MESA_platform_gbm https://registry.khronos.org/EGL/extensions/MESA/EGL_MESA_platform_gbm.txt
